ETH/USDT 模拟盘交易计划 v3（覆盖 2026-10-21 22:00 → 2026-10-22 22:00，UTC+8 / Asia/Kuala_Lumpur）

三句话摘要： 1. 复盘（v2.4，10/21 14:30 至今）：没有触发，模拟盈亏 0。预案 B（做空）要求 4h 收盘 < 2,406.72，期间两根 4h 收在 2,455.90 和 2,469.22，离触发线很远；行情反而按旧规则向上确认（连续两根 4h 收盘 > 2,446.45），新闻「中性偏空」的方向判断在这一段是错的，但做多预案因盈亏比 < 1.5 取消，事后看也没错过可计入的利润：21:00 那根 15m 冲到 2,498.32 后马上回落到 2,465.79（21:43），没碰到 4h EMA200 2,512.63。 2. 接下来 24h 默认观望，多单全部作废：理由两个——巨鲸灯号（00:25 新闻重算由红降为🟡黄灯，滚动 24h 8,667 ETH 为下限，黄灯不开新多）、上修做多的扣费盈亏比只有 1.02。（v3.1 删去「日线唐奇安方向过滤关闭」这条理由：按主管 21:49 裁定第 1 条，日线门控只管 15m/1h 做多，4h 及以上不受限。）唯一的条件单是预案 B′（下修后反抽做空）：4h 收盘 < 2,420.77，或连续两根 4h 收盘 < 2,437.88，且确认 K 线量 > 1.5 倍 20 根均量；红灯未解除时再等一根 4h 收盘仍在线下；然后在 2,421–2,425 反抽入场，止损 2,463（入场后不许往不利方向挪），目标 2,320.65；扣费盈亏比 1.52–1.71，止损多滑 0.3% 压力测试 1.35–1.50。 3. 仓位和风险：名义封顶 10%（红灯期间 ≤5%），单笔风险约 0.22%–0.23%（红灯 0.11%）；跳空 2 倍 ATR 越过止损时 10% 名义约亏 0.50%–0.52%，可能略超 0.5% 红线，红灯下约 0.25%。命中率 UNKNOWN，保本胜率 36.9%–39.7%；程序去掉补记后 67 笔平仓只赢 1 笔，若实际命中率接近程序水平，期望为负。00:30–01:30、04:00–05:30、20:00–21:30 不开新仓；数据断档时观望。

只做模拟盘：不下真实单，没用任何 API 密钥，没改任何程序代码或参数。所有数字来自 HTX 公开接口实际返回或注明出处的团队文件；拿不到的写 UNKNOWN。上一版 v2.4 原文已另存为 〔内部文件〕。

0. 输入来源

0.1 费率和滑点

• 出处：各账户 〔内部文件〕 的 settings.fee = 0.002（单边手续费 0.2%）、settings.slip = 0.001（单边滑点 0.1%），例如 〔内部文件〕；book 类 5 个账户用 exit_slip_budget = 0.001，口径相同（〔内部文件〕「费率与滑点」，74 个账户）。maker/taker 未区分，maker 费率 UNKNOWN。
• 本计划按来回 0.6%（开+平合计，只扣一次）算。永续资金费：HTX ETH-USDT 当前 0.00766%（10/22 00:00 结算），但本计划是现货口径模拟，做空的资金费/借币成本 UNKNOWN，未计入。

1. 行情快照（HTX 现货 ethusdt，21:43:58 UTC+8）

• 最新价 2,465.79，买一 2,464.53 / 卖一 2,464.54；24h 开 2,395.36、高 2,498.32、低 2,395.36，成交额约 4,327 万 USDT。
• 盘中：21:00 那根 15m 从 2,469.26 冲到 2,498.32，量是前 20 根均量的 2.41 倍，收 2,484.35；随后 21:30 那根（未收盘）跌到 2,458.35。即新闻和风控提示的「2,480–2,500 假突破」风险正在出现，未收盘，不下结论。
• 指标（只用已收盘 K 线；EMA200 用 1,999 根，取最后 1,000 根复算结果相同，已收敛）：

• 与技术简报口径：技术简报 4h 量比 1.61x 用的是单根，我用 ETH 量算 1.71x（同一根 16:00 K 线，差异来自取数时点/字段，原因 UNKNOWN）；EMA200、ATR、RSI 一致。按团队规则，量能比较以 N-20:3 口径为准：4h 最近 3 根均量只有 1.05 倍，不算放量。
• 结构位（技术简报 21:08 + HTX 摆动点）：阻力 2,477.71、2,493.48、2,512.63（4h EMA200）、2,530.76、2,541.57、2,560.60；支撑 2,437.88、2,424.65、2,410.00/2,408.06、2,393.56、2,378.10（10/20 低点）、2,357.00、2,331.03、2,320.65（10/15 低点）。
• 追单过滤现状：15m %B 0.97 / RSI 66.8，1h %B 0.99 / RSI 64.5，两者都没到 %B>1 且 RSI>75，也没到 %B<0 且 RSI<25。

2. 复盘：v2.4 计划（10/21 14:30 起，到本版接管的 21:45 为止）

3. 方向判断

• 多周期：15m、1h 偏多；4h 震荡偏多（价在 EMA200 2,512.63 下方，MACD 柱 8.77 放大）；1d 震荡偏弱（价在 EMA20 2,498.68 下方，RSI 42.0）。新闻中性偏空 2/5。
• 大方向过滤：日线唐奇安 20/k3 空仓（策略 §8.1）。按主管 21:49 裁定，只限制 15m/1h 做多，不作为本计划 4h 多单的作废理由（v3.1 更正）。
• 结论：观望为主；只有下修确认后才考虑做空，不在上涨中逆势找空。

4. 条件预案（只用于模拟盘，任意时刻最多 1 笔，24h 最多 2 笔，止损一次当天停手）

计算口径：净亏% = |入场 − 止损| / 入场 + 0.6%；净盈% = |目标 − 入场| / 入场 − 0.6%；盈亏比 = 净盈 ÷ 净亏；保本胜率 = 1 ÷ (1 + 盈亏比)。名义 = min(0.5% ÷ 净亏%, 10%)。

预案 A′：上修做多 —— 作废（观望）

• 作废理由：① 巨鲸灯号——21:00 红灯；00:25 新闻重算降为🟡黄灯（8,667 ETH，下限），黄灯仍不开新多；② 盈亏比不够：按技术简报上修线 2,494.82 入场、止损 1 倍 ATR 下 2,460（34.82 点），第一个可计入的结构目标 2,560.60 毛利 2.64%、扣费后盈亏比 1.02；2,512.63（EMA200）和 2,530.76 毛利 0.71% / 1.44%，只作减速观察位。
• 即使 4h 收盘 > 2,494.82 且放量，也只记录，不开仓。

预案 B′：下修后反抽做空 —— 保留（条件单）

1. 确认（全部满足才进入待命）： - 4h 收盘 < 2,420.77（= 2,437.88 − 0.5×34.21），或连续两根 4h 收盘 < 2,437.88（技术简报 21:08）； - 确认 K 线量能 > 1.5 倍前 20 根均量；按 N-20:3 口径（最近 3 根已收盘均量）再核一次，两者口径不一致时在简报里写出，以 N-20:3 为准（量能口径交 Codex 定，见方案可执行版矛盾表）。 - 巨鲸红灯未解除（新闻分析师没有发出新灯号）时：确认之后再等一根 4h 收盘仍 < 触发线才进入待命。
2. 入场：确认（及红灯加等）之后，价格反抽到 2,421–2,425 才进场；不用 15m 突破抢跑。入场前最近已收盘的 15m 和 1h 任一出现 %B<0 且 RSI<25，不追，等下一根收盘再判。
3. 止损 2,463：在 2,437.88 / 2,446.45 上方，距入场 38–42 点（1.11–1.23 倍 4h ATR，满足 ≥1 倍硬下限），避开 2,450±5 和 2,500±5；从实际入场价量；开仓后不许往不利方向挪，事件前锁保本属收紧，允许。
4. 目标 2,320.65（10/15 日线低点），距入场 2.93–3.05 倍 4h ATR（≥ 2 倍），毛利 4.14%–4.30%（≥1.2%）。2,393.56、2,378.10、2,357.00 只作减速/减仓观察位（毛利 1.22%/1.85%/2.72%，但扣费盈亏比 0.27/0.56/0.94，不计入）。

5. 新闻、事件与巨鲸过滤

• 不开新仓窗口（10/22，UTC+8）：00:30–01:30（01:00 美 20Y 国债拍卖结果）、04:00–05:30（Tesla、Meta 财报，发布时刻 UNKNOWN；Tesla 电话会 05:30）、20:00–21:30（20:30 初请失业金）。来源：新闻 §5、风控 §9。窗口开始前若有仓位：平掉，或止损已锁到保本（空单止损 ≤ 入场价 × (1 − 0.6%)），做不到就平。
• 次级留意：ETF 流量公布（时刻 UNKNOWN）、22:00 领先指标、23:00 财政部发行规模。
• 巨鲸灯号：🔴 红灯（新闻 §13，21:00）：滚动 24h 合计 25,627.48 ETH = W1 1,000.09（Kraken，10/20 23:44 起算，10/21 23:44 滑出）+ W7 24,627.39（Coinbase，归属 UNKNOWN、不能证实为内部调拨，10/22 00:18 滑出）。全市场净流入：UNKNOWN（无数据源）。红灯期间：多单作废；空单名义 ≤5%；确认后再等一根 4h 收盘。00:18 之后以新闻分析师重算的灯号为准，没有新灯号前按红灯执行，不自动当绿灯。
• Drift：公开标注 Drift 关联地址转入交易所：未发现（未触发）。10/21 15:00–16:57 又有 24,885.1 ETH 进 Tornado（链上核实），两天约 5.06 万 ETH；24h 内从 Tornado 提出并归属 Drift：UNKNOWN（不触发，列出）。若出现 Drift 地址转入交易所：当天多单作废（本来已作废）；Tornado 提出 ≥5,000 ETH 且归属 Drift：黄灯，先等一根 4h 收盘。
• 巨鲸消息后 15m 放量 > 1.5 倍且价格穿关键触发线：先等 4h 收盘，不追。21:00 那根 15m（2.41 倍量）没有对应的有来源巨鲸消息，记录为「原因未核实」。

6. 风控红线（写死）

1. 只做模拟盘，不下真实单，不碰 API 密钥，不改代码和参数。
2. 单笔风险 ≤ 0.5% 权益（含来回成本），名义 ≤ 10%（红灯期间空单 ≤ 5%），不加杠杆，不加仓摊平。
3. 初始止损 ≥ 1 倍 4h ATR 或结构位，从实际入场价量；开仓后不许往不利方向挪。
4. 24h 最多 2 笔，止损一次当天停手。总闸（试行，待 Codex 定口径）：连亏 6 笔或当天（MYT 自然日）按盯市权益亏 0.5%，停到当天 24:00。
5. 数据断档（账本或行情连续 2 根 15m 无更新）或行情源异常：不开新仓、写「观望」；恢复后补记出的信号一律不执行。
6. 不在窄区间高抛低吸；突破只认 4h 收盘确认，入场必须在确认之后。

7. 主要风险

• 成本：15m ATR 0.30%、1h ATR 0.55%，都不到 0.6% 来回成本；只有 4h 级别（ATR 1.39%）才有空间（技术简报「短线成本可行性」）。
• 假突破：2,480–2,500 一带今天盘中已出现一次冲高回落；下破同样可能是插针，所以只认 4h 收盘。
• 卖压：Drift 约 5.06 万 ETH 进混币器、ETF 连续 5 日净流出，是 1–4 周的潜在压力，时点 UNKNOWN。
• 跳空：止损可能被跳空穿过，10% 名义最坏约亏 0.50%–0.52%。
• 账本 21:06 以后状态 UNKNOWN；程序侧现有 11 个账户持仓（如 240m ema_short 空 @2,388.75、止损 2,508.19；15m bollinger 空 @2,450.86；15m ema/pullback 多），各账户独立，仅观察，不改程序。

7.9 v3.1 失效判定（00:40 HTX 核对）

• 新增规则：若 4h 收盘站上 2,494.82 且量能 > 1.5 倍（最近 3 根已收盘均量），预案 B′ 自动作废，转观望。
• 实际：20:00–24:00 这根 4h 收盘 2,513.07（> 2,494.82），成交量 13,797,238 ETH，是前 3 根已收盘均量 5,570,729 的 2.48 倍（> 1.5）。条件满足，B′ 已于 10/22 00:00 作废，本计划剩余时段全部观望，不开多也不开空。
• 多单仍不开：黄灯 + 盈亏比 1.02（以 2,494.82 入场口径）；突破后追多同样不满足扣费盈亏比 > 1.5，且黄灯禁止新多。
• 00:38 参考价：15m 收 2,519.47（00:30 根，高 2,525.58），已在 4h EMA200 2,512.63 上方。下一版计划（10/22 21:40）按 4h 主周期重算触发线。

8. 修订记录